Correlação da estratégia de negociação

Pairs Trading: Correlação.
A correlação mede a relação entre dois instrumentos. Podemos ver na Figura 1 que os contratos de futuros e-mini S & amp; P 500 (ES, em vermelho) e e-mini Dow (YM, em verde) têm preços que tendem a se moverem juntos ou que estão correlacionados.
Figura 1 Este gráfico diário dos contratos de futuros ES e YM e-mini mostra que os preços tendem a se mover juntos. Imagem criada com a TradeStation.
Identificar relações entre dois instrumentos; Determine a direção do relacionamento; e Execute trades com base nos dados apresentados.
A correlação entre as duas variáveis ​​& ndash; tais como taxas de retorno ou preços históricos e ndash; é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis ​​tendem a se mover juntas. O coeficiente de correlação mede até que ponto os valores de uma variável estão associados a valores de outra. Os valores do coeficiente de correlação variam de -1 a +1, onde:
Existe correlação negativa perfeita (-1) quando os dois títulos se movem em direções opostas (isto é, o estoque A se move enquanto o estoque B se move para baixo); Existe correlação positiva perfeita (+1) se os dois títulos se movem em uníssono perfeito (ou seja, o estoque A eo estoque B movem-se para cima e para baixo ao mesmo tempo); e não existe correlação (0) se os movimentos do preço forem completamente aleatórios (o estoque A e o estoque B vão para cima e para baixo aleatoriamente).
Correlação negativa perfeita Sem correlação Correção positiva perfeita.
O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar valores mobiliários que tenham algo em comum e que troquem com boa liquidez e possam ser em curto-circuito. Por causa de riscos de mercado similares, as empresas concorrentes do mesmo setor fazem pares de potencial natural e são um bom lugar para começar. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como:
Coca-Cola e Pepsi Dell e Hewlett-Packard Duke Energy e Allegheny Energy E-mini S & amp; P 500 e E-mini Dow Exxon e Chevron Lowe & rsquo; s e Home Depot McDonald & rsquo; s e Yum! Marcas S & amp; P 500 ETF e SPDR DJIA ETF.
Em seguida, precisamos determinar como eles estão correlacionados. Podemos medir isso usando um coeficiente de correlação (descrito acima), que reflete o quão bem os dois títulos estão relacionados um com o outro. Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e estão fora do escopo deste tutorial; no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar esse valor:
A maioria das plataformas de negociação fornece algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, executando as funções de matemática automaticamente e planejando os resultados em um gráfico de preços. Os comerciantes que não têm acesso a este indicador técnico particular podem realizar uma calculadora de coeficientes de correlação e pesquisa de Internet e rdquo; para acessar ferramentas on-line que executem os cálculos. Os comerciantes podem inserir os dados de preços no Excel e usar o & ldquo; CORREL & rdquo; função para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2:
Uma vez que encontramos pares correlacionados, podemos determinar se a relação é significante reverter; isto é, quando o preço diverge, irá reverter para a sua norma estatística? Podemos estabelecer isso planejando a proporção de preço do par. Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vem equipada com um indicador técnico (talvez designado preço ou índice de spread) que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos, o que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço de um instrumento dividido pelo preço do outro:
Figura 3 O Excel pode ser usado para calcular o preço de um par ou rsquo; s spread.
68,26 por cento dos dados cairão dentro de +/- um desvio padrão da média; 95,44 por cento dos dados cairão dentro de +/- dois desvios-padrão da média; 99,74 por cento dos dados cairão dentro de +/- três desvios-padrão da média.
Aplicando esses dados, esperamos até que a relação de preço diverge & ldquo; x & rdquo; número de desvios padrão e ndash; como +/- dois desvios padrão e ndash; e insira um comércio longo / curto com base nas informações (o número de desvios padrão selecionados é determinado através de análise e otimização histórica). Se o par reverte para a sua tendência média, o comércio pode ser lucrativo.
Quando dois instrumentos estão altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação. Como muitos fatores que causariam movimentos de preços afetariam os pares correlacionados de forma igual (como anúncios da Reserva Federal ou turbulência geopolítica), os eventos que desencadeiam fraqueza na correlação geralmente se limitam a coisas que impactam principalmente apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de um estoque, como quando um único investidor grande muda posições, quer através da compra ou venda em um dos títulos representados em um par.
Alterações relacionadas à saúde financeira da empresa; Reestruturação ou fusões; Informações significativas sobre seus produtos (sejam positivos ou negativos); Mudanças no gerenciamento de chaves; e questões legais ou regulamentares que podem afetar o poder da empresa para realizar negócios.
As bolsas de valores dos E. U.A. estão autorizadas a emitir uma interrupção comercial; uma suspensão temporária da atividade de negociação & ndash; com base na avaliação de um anúncio. Em geral, quanto mais provável o anúncio de ter um efeito do preço do estoque, maior será a probabilidade de o intercâmbio exigir uma suspensão da negociação até que a notícia seja divulgada ao público.
Movimento de preços de 10% para títulos no S & amp; P 500, Russell 1000 Index e alguns produtos negociados em bolsa; Movimento de preços de 30 por cento para outras ações com preços de US $ 1 ou acima; ou movimento de preço de 50% para outras ações com preços abaixo de US $ 1.
A fraqueza também pode ser causada por desenvolvimentos internos e ndash; ou eventos que ocorrem dentro de empresas & ndash; tais como fusões e aquisições, relatórios de ganhos, mudanças de dividendos, desenvolvimento / aprovação de novos produtos e escândalos ou fraudes. Particularmente se um evento interno for inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode sofrer flutuações de preços rápidas e dramáticas. Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser de curto prazo ou pode resultar em uma mudança de tendência.

O que é o comércio de correlações e por que ele é tão poderoso?
Nós falamos e ensinamos sobre o comércio de correlação antes aqui no Blog do Trader, mas hoje pedi a Jason Fielder (um blogueiro de convidados multi-tempo) para nos dar sua visão sobre a negociação de correlação. O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tirar algumas anotações para que você não perca nada. Jason me disse que ele estará respondendo a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo. Além disso, ele queria que eu lhe dê uma cabeçada sobre suas novas Folhas de truques de correlação. então verifique se você tem algum tempo. Mas leia o artigo primeiro!
Correlation Trading é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os comerciantes "In the know". Na verdade, o momento é tão forte, o Correlation Trading é a capa deste mês Futures Magazine!
Assim que você entender esta metodologia, não só você entenderá POR QUE é tão poderoso, você imediatamente quer colocar suas mãos em algumas estratégias de correlação. O comércio de correlações é tudo sobre descobrir uma maneira de ver o que eu chamo de "rachaduras" no mercado.
Agora, para a parte realmente interessante.
Toda vez que essas "rachaduras" aparecem, elas apresentam negociações que você NUNCA já viu antes, e "Lei Fundamental" praticamente tem que fazer o que você espera que elas façam.
Ok, introdução e fala suficientes. Deixe-me dar-lhe exemplos de correlação muito básicos sobre o que estou falando:
À medida que as temperaturas AUMENTAM, as vendas de sorvete AUMENTAM também.
À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA.
Uau, são coisas muito chocantes, não é?
Ok, ok ... agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente, não há nada de TERREIROS sobre estas observações. Na verdade, eles são tão sensato quanto possível. Todo mundo sabe que, à medida que o clima se aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque está esfriando e delicioso para comer no calor do verão.
Além disso, todos sabemos que, à medida que o clima se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário se aquecer.
Essas relações (ou seja, temperaturas aumentadas = vendas aumentadas de sorvete e temperaturas diminuídas = aumento do volume de roupas) são tão "senso comum" e fundamental, de fato, que provavelmente as ignoramos completamente.
Mas imagine se os relacionamentos obviamente óbvios como estes existiram no mercado Forex? E, o mais importante, imagine se esses relacionamentos "de bom senso" e "fundamentais" possam ser usados ​​para dar-lhe uma vantagem e, de fato, aumentar sua precisão e rentabilidade de negociação?
Bem acredite ou não, esses relacionamentos existem no mercado Forex ...
Eles são chamados de PAZES CORRELADOS, e vou mostrar-lhe como você pode capitalizar esses pares correlacionados (e negociação de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex.
O que os pares de moeda correlacionados parecem?
O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender a reconhecê-los.
Felizmente para nós, esse passo é realmente bastante fácil, tudo o que você precisa fazer é abrir 2 pares em seu gráfico, um que ocupará a metade superior da tela e o próximo que ocupará a metade inferior da tela (cada uma Esticará da direita para a esquerda da sua tela).
Sugiro que você escolha o EUR / USD e USD / CHF.
Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre esses dois pares de moeda correlacionados.
Você consegue ver como eles quase sempre estão se movendo em direções opostas? Você pode ver como, quando o EUR / USD subiu, o USD / CHF tende a diminuir ... e vice-versa?
Se não, olhe novamente ...
Como você pode ver claramente, os gráficos para o EUR / USD e USD / CHF são imagens espelhadas quase perfeitas umas das outras. Quando o EUR / USD diminui, o USD / CHF tende a aumentar. E quando o EUR / USD aumenta, o USD / CHF tende a diminuir.
Esta relação é conhecida como CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque esses dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas uns dos outros.
Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco obscuro, pense na segunda "Observação chocante" que dei no início deste artigo. Se você se lembrar ...
À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA.
Então, em outras palavras, a temperatura e o volume da roupa quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como fazem esses dois pares.
Ok, agora você deve ter uma compreensão bastante firme da correlação NEGATIVA e do que parece, então vamos passar para o segundo tipo de correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA.
Um bom exemplo aqui é EUR / USD e GBP / USD, vá em frente e abra seus gráficos agora com esses pares para ver o que estou falando.
Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos entre si.
É tudo sobre os FUNDAMENTOS.
Neste ponto você provavelmente está se perguntando, por que os pares de moedas (como o EUR / USD e USD / CHF) estão correlacionados em primeiro lugar? O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos existam?
Bem como a nossa temperatura e sorvete e temperatura e exemplos de vestuário de antes, as correlações cambiais chegam aos fundamentos básicos.
As temperaturas aumentadas estão correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete e as temperaturas diminuídas estão correlacionadas ao aumento do volume de roupas para dois FATORES FUNDAMENTAIS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência.
As pessoas comem sorvete quando fica quente, porque os faz confortáveis, e eles usam mais roupas quando fica frio pelo mesmo motivo ... conforto (e, em alguns casos, sobrevivência).
O ponto é que os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados no cotidiano. Eles não vão mudar! Não este ano ... não em 10 anos ... NÃO EM 100 ANOS!
Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL!
O mesmo é verdade para pares de moeda correlacionados ... E eu tenho boas notícias.
Assim como você não precisa entender completamente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, você também não precisa entender completamente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações do par de moedas para lucrar com eles!
Na verdade, tudo que você realmente precisa saber é:
Fundamentos fortes estão por trás de pares de moeda correlacionados. Isso proporciona um modelo consistente e previsível para o qual trocar.
Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas permanecendo correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete (porque é apoiado por FUNDAMENTOS do cotidiano), você também pode contar com o EUR / USD e o GBP / USD restando correlacionado porque eles também são apoiados de…
... FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO.
Volatilidade Previsível = Potencial de Lucro.
Agora que você entende qual é a correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que o respaldam, agora é hora de discutir como usamos a correlação para obter uma vantagem sobre outros comerciantes.
Quando a maioria dos comerciantes olha pares correlacionados, concentram a maior parte de sua atenção nos 98% do tempo que os pares de moedas fazem o que deveriam fazer e permanecerem correlacionados.
Não eu ... Eu sempre estive mais interessado nos 2% do tempo quando pares correlacionados FALL OUT de correlação.
(E se, por acaso, você estiver preocupado, 2% não soa muito, posso deixá-lo em um pequeno segredo. Muitas vezes, é provável que produza oportunidades comerciais contínuas, se você sabe o que procurar!)
Ah, a propósito, percebo que pode soar um pouco contra intuitiva, procurar uma correlação "cair", então, ouça-me ...
Agora você sabe que as correlações são apoiadas por fundamentos. Mas não apenas quaisquer fundamentos ... as correlações no mercado Forex são apoiadas por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS.
Em outras palavras, os pares de moeda que estamos negociando não estão correlacionados porque algum indicador superestimado e comprovado diz que estão correlacionados ...
... eles estão correlacionados porque as forças de mercado REAL-WORLD determinam que eles.
DEVE ser correlacionado.
Então, por que tudo isso importa e o que isso tem a ver com ganhar essa "vantagem" que prometi?
Bem, é simples ...
Se sabemos que certos pares estão correlacionados, e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então, 2% do tempo em que esses pares ficam fora da correlação ... sabemos que algo deu errado.
Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moedas não está agindo como deveria.
Por exemplo, lembre-se do EUR / USD e USD / CHF?
Esses pares têm uma alta CORRELAÇÃO NEGATIVA, o que significa que eles devem mover-se mais ou menos em direções opostas umas para as outras.
Se, de repente, esses pares caíram fora de correlação e começam a se moverem paralelamente uns aos outros, então sabemos que algo está "fora de ataque".
E, embora isso não aconteça tão freqüentemente, são as vezes que as coisas estão "fora do tempo" que podemos ganhar vantagem.
Você vê, quando pares correlacionados ficam sem correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem a correlacionar. NOVAMENTE, estes são FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO que estão causando essas correlações, e esses fundamentos do mercado forçam os pares a voltarem a correlacionar.
Então, aqui está o que sabemos ...
* Sabemos que algo foi "errado" porque os pares de moedas não estão se comportando como deveriam ...
* Sabemos que os pares acabarão por ser forçados de volta à correlação por forças do mercado do mundo real e fundamentais ...
* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o "movimento" criará oportunidades de lucro significativas ...
Você pegou esse último?
* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o "movimento" criará oportunidades de lucro significativas ...
E é aí que os negócios de probabilidade "Uber High" chegam.
Neste ponto, eu estive sem espaço, mas eu entro em detalhes muito maiores e, mesmo, GAY AWAY uma das minhas melhores estratégias de negociação de correlação nas minhas novas Folhas de trapaça de correlação.
O relatório não será disponível para sempre, então sugiro que você vá agarrá-lo agora e abra seu mundo para negociação de correlações altamente rentável!
Pós-navegação.
5 pensamentos sobre & ldquo; O que é o comércio de correlações e por que ele é tão poderoso? & rdquo;
Não consigo acessar seu link para as folhas de truques, ele diz que meu endereço de e-mail (usado aqui com sucesso) tem um formato inválido?
Eu estou lutando para entender por que combinar o eur / usd com o gbp / usd é diferente de apenas negociar o eur / gbp?
Eu achei aproximação e percepção de Jason muito informativo. Isso me deu informações sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também pode funcionar bem em qualquer mercado, mas especialmente no mercado FOREX.
Agradeço as pessoas como Jason, que tomam tempo para compartilhar seu conhecimento e visão para ajudar os iniciantes como eu. É sempre melhor seguir um caminho que já foi percorrido antes.
Obrigado, Jason, um excelente artigo.
Adão foi, na verdade, aquele que me expôs a pares negociando anos atrás. Todo gestor de fundos de hedge "bom" usa este método de negociação de alguma forma.
Outro ótimo post Jason!
"É tudo sobre os FUNDAMENTOS"
Isso é errado. É tudo sobre psicologia (e aplica-se também ao FOREX). Os mercados estão certos ou errados, inteligentes ou estúpidos? Não importa como não há referência absoluta; tudo é relativo à percepção dos participantes no mercado; eles estavam errados? Não há problema, nós invertimos e falhamos. Etc etc.
Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruídos imo.
Devo admitir que todos estamos à procura de explicações e raciocínio para basear nossos negócios ou fazer previsões, etc. Muitas vezes, é verdade, os fundamentos resurgem ou são a base para uma tendência. Mas logo que a tendência é iniciada, é apenas uma reunião.

O que é correlação de moeda e como usá-lo no Forex Trading.
O Trading Forex requer um grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos comerciantes tende a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, cada vez mais atenção é dada à psicologia comercial adequada e gerenciamento de risco. É aí que a correlação de moeda entra em jogo, pois está fortemente ligada à gestão de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre os pares de moedas ajuda a evitar a overtrading e usar sua margem para manter os ativos menos desejados. Este artigo irá explicar o que é a correlação da moeda, como entendê-la e, finalmente, como melhorar sua estratégia de negociação, adicionando conhecimento de correlação de moeda a ela.
O que é a correlação de moeda?
É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra britânica contra o iene japonês (GBP / JPY), você está realmente negociando uma ramificação dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar dos EUA e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de mais forças compostas.
Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo de coeficiente de correlação está entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero denota que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.
A Diferença entre o Medidor de Força Monetária e a Matriz de Correlação.
Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força de moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de suas outras características. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os comerciantes podem, mas não necessariamente, experimentar:
MT4 congela; PC congela; Stutters; Sinais de Whipsaw; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente em 100%.
Alguns produtos podem até produzir dados que se afastaram do conceito original de que força da moeda realmente é. Alguns aplicam filtros de suavização, como as médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer com que você entre negociações falsas e marcas perdidas.
A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes, e é improvável que cause qualquer um dos problemas acima mencionados.
Matriz de Correlação Forex.
Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para correlação de sinal entre dois pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente interligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.
Mudança na correlação.
É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna a correlação de cálculo muito importante. Os fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. As correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada a longo prazo.
Olhando para as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Há muitas razões para uma mudança na correlação. Os mais comuns são as políticas monetárias desviantes, a sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.
Cálculo da correlação.
A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação combinando-se. Parece complexo, mas na verdade é bastante simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa irá automaticamente fazer o cálculo para você em diferentes prazos.
Embora os índices de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa idéia atualizá-los quando você altera os prazos de negociação.
Cada país tem uma política monetária diferente em um ciclo diferente, de modo que mudanças nestas afetará algumas moedas mais do que outras.
As vantagens de usar Matriz de correlação.
Eliminação de dupla exposição: abrir posições múltiplas com pares altamente correlacionados não é aconselhável, pois dá origem a mais exposição. Além disso, ter uma maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise for errada. Por exemplo, ao longo de AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um comerciante dá origem a uma dupla exposição se estiverem altamente correlacionados. Escavando mais fundo, as posições acima mencionadas trazem uma exposição dupla para AUD e JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio, caso o movimento vá na direção oposta das expectativas do comerciante. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um comerciante pode ter a idéia de como eles estão conectados entre si e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.
Eliminação de cobertura desnecessária: se a força de correlação entre diferentes pares for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar hedge desnecessário. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em um comércio, é mais provável que você perca em outro comércio, enquanto a volatilidade torna incerta se os ganhos superarão perdas ou não.
Sinais comerciais de alto risco: a correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar a quantidade de risco da estratégia comercial. Por exemplo, se avançarmos em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, ele sinaliza um possível duplo risco da mesma posição se uma das moedas for forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro é apenas um intervalo, que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD é variável, um comerciante deve evitar ir em GBP / USD, o que traz um maior risco de queda devido a uma possível força de USD.
Como usar a correlação de moeda no Forex Trading.
Compreender os pares de moeda correlacionados é vital para determinar a exposição da sua carteira à volatilidade do mercado. Uma vez que a troca de moeda nesses pares e nenhum par negocia no vácuo, é fundamental reduzir a mitigação que você aprende sobre essas correlações e como eles mudam.
Fonte: Admiral Markets Matriz de Correlação.
Os pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.
Os pares negativamente / inversamente correlacionados tendem a trocar na direção oposta um do outro.
As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, conforme observado abaixo:
Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.
Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.
No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como moeda de transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de pares, seguida da segunda parte da cotação chamada moeda de cotação ou a moeda contadora.
Carregando um medidor de força de moeda.
O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).
A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados no terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos independentemente.
Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma ampla comunidade de usuários, as inovações de indicadores são rápidas. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.
Você pode procurar por indicadores personalizados dentro da plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos para download, como o nosso premiado MT4SE.
Sempre que você considere pagar por um auxiliar de troca, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita, e você pode mesmo programar um algoritmo você mesmo.
Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs, que você pode se beneficiar.
Uma vez que você baixou sua MetaTrader 4 Supreme Edition que inclui nosso medidor de força de moeda, você está pronto para ir!
Dicas comerciais de correlações.
Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, esta informação pode ser usada para desenvolver sua própria estratégia de correlação de moeda para minimizar a exposição do seu portfólio.
Evite posições que se cancelem mutuamente. Se você vê dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas mitiga qualquer ganho potencial que possa ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que quase sempre estão positivamente correlacionados, pode-se mitigar os riscos ao longo do tempo, mantendo uma visão direcional positiva. Exposição de cobertura. As perdas podem ser minimizadas ao proteger dois pares de moedas que possuem uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você ocupa uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa com esse par) provavelmente ganhará, embora com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não atenuem completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.
Estratégia de Correlação de Moedas Forex.
Nos últimos anos, tornou-se bastante comum o comércio de correlações cambiais no que diz respeito ao estender seu portfólio de ativos de negociação para 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.
Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Azul positivo (até +30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Azul positivo (até +49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro semelhante. As posições na direção oposta podem compensar-se.
Azul negativo (até -30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Azul negativo (até -49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem se compensar. Posições na direção oposta podem ter lucro semelhante.
Laranja positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção desses símbolos tenderão a ter lucro semelhante. As posições na direção oposta tenderão a cancelar-se mutuamente.
Laranja negativa: (até -75): correlação negativa média. As posições na mesma direção desses símbolos tendem a se cancelar mutuamente. Posições na direção oposta tenderão a ter lucro semelhante.
Vermelho positivo: (até +100): forte correlação positiva. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis ​​de ter lucro semelhante. As posições na direção oposta se cancelarão.
Vermelho negativo: (até -100): forte correlação negativa. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis ​​de cancelar-se mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro semelhante.
É um conceito relativamente simples que permite que você julgue a força bruta de uma moeda isoladamente, ao contrário de ver o que está fazendo contra outra moeda.
O método de cálculo pode variar de acordo com o método de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é o conceito de moeda baseada em cotação e cotação acima mencionada. Este indicador calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação um ao outro.
Essas moedas são:
The Euro (EUR) The Japanese yen (JPY) The British pound (GBP) The Australian dollar (AUD) The Canadian dollar (CAD) The Swedish krona (SEK) The Swiss franc (CHF) The Hungarian forint (HUF) The Polish Zloty (PLN) The Norwegian Krone (NOK) The Singapore Dollar (SGD) The Mexican Peso (MXN) The Russian Rouble (RUB)
A less-known, but a more comprehensive measure is the broad USD index, which uses a wider selection of currencies.
Both work in a similar way. They calculate the strength of the Dollar by aggregating bilateral exchange rates into a single number and applying a weighting for the currencies included.
The weighting applied for the broad index is a trade weighting , derived from trade data. Specifically, this is the share of merchandise imports in annual bilateral trade with the U. S.
Our correlation matrix uses complex algorithms, but is very easy to use. It even allows you to choose a strength for a certain period of time. For intraday trading, we recommend up to 200 bars, while for scalping, up to 50 bars should be enough.
Scalping: M5, 50 bars.
Intraday trading: H1, 200 bars.
Intra week swing trading: H1, 500 bars or H4, 200 bars.
Once you have a better overview of the correlations and their possible impact on the price, start trading correlation on the pairs of your choice. We suggest to start with demo account trading first. The main idea would be to open around 10 positions at once. Try to first split your portfolio into premier categories – pairs that have negative correlation. After that, try to make sure that these pairs do not correlate with each other to a larger degree. When you see price movements, identify the direction of the trade, and remove the losing positions from your portfolio.
You might also try to trade strongly correlated pairs, but keep in mind that you will probably be double-exposed to a currency. Sometimes, it might actually be a good way to trade, especially if the strength of a currency is supported by an economic fundament or important news events.
A good tip to give here is to consider setting your stop-loss on the winning trade, so they are at least equal to the loss that resulted from the closure of the losing trade, plus the cost of the spread and the cost of commission (if any) plus one pip on top of that. This way you could secure just a small gain on your profitable trade.
We hope you have enjoyed this article about currency correlation trading. Now it's time to try it out, open a demo account and try to transfer this theory into practice.
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Trading strategy correlation

The best free forex trading systems that work.
Correlation Scalps.
Correlation refers to the behavior of two different currency pairs. Sometimes when looking at a chart, two currency pairs appear to have the same upwards and downwards movements. Look below at two well known correlation pairs: EURUSD and GBPUSD. The two images are very similar. They have a correlation value of almost +1.
The opposite of correlation is when two currency pairs move in opposite directions. EURUSD and USDCHF for example. The have a correlation value of almost -1.
Correlation values change over time, so it’s wise to frequently check the forex correlation tables for different currency pairs.
So how do we use this in our trading?
If two currency pairs moved exactly like one another, buying EURUSD and selling GBPUSD should result in 0 profits, and 0 losses (except for spread) regardless of the direction they moved. However, there are inconsistencies with their movements.
Sometimes, they don’t move together.
Below is a picture of GBPUSD and EURUSD charts put on top of each other. From this view, you can easily see points where they move in the same direction, and where they separate.
When they separate (low correlation), BUY the currency pair that has moved down, and SELL the currency pair that has moved up. When they come together again, close both trades. One trade will be in a profit. The other trade will be in a loss. Overall, the profitable trade should be bigger than the negative trade.
The risk with this trading strategy is that sometimes, currency pairs decide to break correlation for a long time before returning to the median.
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Forex Correlation Strategy.
This forex correlation strategy which you are going to learn here is based on a behavior known as Currency Correlation.
Before I get into the rules of this currency correlation strategy, I will have to explain what currency correlation is for the sake of those that don’t know.
WHAT IS CURRENCY CORRELATION?
Currency correlation is a behavior exhibited by certain currency pairs that either move in the same direction or in opposite directions at the same time:
a currency pair is said to be showing positive correlation when two or more currency pairs move in the same direction at the same time. For example, EURUSD & GBPUSD do these most times. When EURUSD is trading up, you will also see GBPUSD trading up. a negative correlation is when two or more currency pairs trade in opposite directions and a good example is EURUSD and USDCHF. When EURUSD is trading up, you will see USDCHF will be falling. They go opposite directions.
Here an example of a positive correlation between EURSUD and GBPUSD on the 4hr Timeframe and note the green and red arrows which happen at the same time:
Here’s an example of a negative correlation between EURUSD & USD Index . Note that red and green arrow: when one is going up, the other is going down, that’s negative correlation:
HOW CURRENCY CORRELATION HELPS YOU TRADE PROFITABLY.
There were times when I would take a buy trade on EURUSD and also same time take a BUY trade on USDCHF without realizing that these two currencies are negatively correlated…and I always get into this problem:
one trade on one currency pair will be profitable and the other trade will be unprofitable.
My failure to fully understand the currency correlation leaves me with a trade where I should not have taken in the first place.
FOREX CORRELATION STRATEGY RULES.
Currency Pairs: Only for positive correlated currency pairs like EURUSD and GBPUSD.
Timeframes: 15 minutes and above, lower timesframes are not really reliable.
Additional Information: When two positively correlated pairs fall out of correlation at a major support or resistance level we can expect a reversal. This reversal may be as small as 25 pips but more often than not it results in larger moves. So you should be watching these kind of setups to happen around support and resistance levels.
Now, the setup shown here is based on a support level so its a BUY setup. If this happens on the resistance level, it will be a SELL setup, the exact opposite.
Step 1: EUR/USD made a lower low while GBP/USD has failed to do so.
Step 2: Wait for a retest of the divergence swing. No retest occurs so we set a limit order for a breakout trade.
Step 3: Entry is triggered. If you haven’t done so place a stop loss at the most recent swing low.
Step 4: Draw a fib on the diverging swing for profit levels. Don’t forget to trail your stop to break even. In this case the risk was 35 pips so trail to break even at 25-30 pips. As you can see in this case all fib extensions were hit for a profit of 108 pips. Lets say Bobby didn’t want to hold a position over night so he got out when price started to consolidate after the strong up move. Bobby would have made +75 pips. Not to shabby Bobby.
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